Nelle banche dell’Ue ci sono 275 miliardi di asset a rischio. Lo svela un’analisi dei modelli interni condotta dalla Bce

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La Banca centrale europea ha pubblicato oggi i risultati della propria analisi mirata dei modelli interni (targeted review of internal models, Trim). Le banche di grandi dimensioni e più complesse utilizzano in genere modelli interni per determinare alcune attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, RWA), sulla cui base gli enti calcolano il fabbisogno di capitale.

L’analisi è stata finalizzata ad assicurare che i modelli interni fossero conformi alle norme e fornissero risultati diversi soltanto in caso di differenze nei rischi sottostanti. In altri termini, la Trim ha ridotto la variabilità dei risultati dei modelli non attribuibile ai rischi. Con 200 indagini in loco presso 65 banche significative che utilizzano modelli interni, la TRIM è il progetto più ampio mai condotto dalla Vigilanza bancaria della Banca centrale europea.

“Questo esercizio su vasta scala, il progetto più grande della Bce, contribuisce a creare parità di condizioni nel settore bancario europeo, assicurando che i modelli interni siano affidabili e i loro risultati comparabili”, spiega il presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria.

“L’esercizio conferma che l’applicazione coerente dei modelli interni è possibile – ha aggiunto Enria – anche in un’area di vigilanza estesa come l’unione bancaria. Le banche stanno procedendo a colmare le carenze individuate e a conformarsi pienamente ai requisiti richiesti. La nostra guida sui modelli interni servirà loro da ausilio a questo riguardo”.

La Banca centrale europea ha formulato oltre 5.000 rilievi e ha emanato misure di vigilanza vincolanti rivolte alle banche, che dovranno attuare azioni correttive entro i termini stabiliti. Tramite queste misure, la Trim ha dato luogo a un incremento delle Rwa per i modelli analizzati del 12%, pari a circa 275 miliardi di euro. In altre parole, ha rivelato che le banche detenevano più rischi di quanto stimato in precedenza. Pertanto, il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, Cet1) delle banche che utilizzano modelli interni è sceso in media di circa 70 punti base a seguito della TRIM nel periodo 2018-2021.

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di Gaetano Pedullà

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